美国联邦调查局调查取缔以比特币买卖非法麻醉品的非法黑市
反洗钱是指通过各种手段包庇、包庇毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及其他犯罪所得等，预防洗钱活动。以及收益的来源和性质。 活动。 常见的洗钱渠道广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。 反洗钱是政府运用立法、司法权力，动员相关组织和商业机构识别可能的洗钱活动、处置相关资金、惩罚相关机构和个人，以达到反洗钱目的的系统工程。防止犯罪活动。
从全球范围来看，反洗钱无疑是金融监管中一项非常重要的工作。 然而，随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。 尽管像比特币这样的数字货币在大多数国家都不被视为法定货币，但它们确实已经在全球越来越多的场景中得到使用。 并且由于其设计的架构具有一定程度的匿名性，因此常常被认为与违法犯罪活动存在潜在关联。 目前，全球金融监管机构在对比特币及其他相关数字货币进行监管时，主要将监管对象定为比特币与法定货币的交易场所，即数字货币交易所。 显然，目前全球大部分交易所都已纳入监管体系。 只要比特币和法币之间进行交易，只要交易所能够严格执行KYC（了解你的，充分了解你的客户）政策，相关规定就可以进行。 交易对象被跟踪。 在近期央行对部分中国比特币交易所的监管中，严格执行KYC政策也是主要规范。 然而，如果比特币与法币没有任何联系，仅在数字货币之间进行交易，那么监管机构往往很难对其进行追踪。
事实上，这也是许多金融机构远离数字货币的主要原因之一。 如果不能对其进行有效监管，包括将其纳入现有的反洗钱体系，那么数字货币将大规模进入现代世界。 一些金融体系可能会带来巨大的潜在风险。 因此，目前唯一的办法就是敦促交易所制定足够严格的KYC政策，迫使数字货币纳入反洗钱体系。 但我们发现，随着越来越多OTC交易所的出现，已经很难保证这些OTC机构和OTC交易者严格执行KYC。 另一件值得我们关注的事情是，在数字货币的世界里，随着比特币的市值越来越大，其价格也比早期稳定了很多。 很多交易不再需要法币的接入，交易双方都开始愿意接受并持有比特币。 一旦数字货币交易形成闭环，这可能会给金融监管带来更大的挑战。
考虑到基于区块链技术的数字货币，虽然其所有数据都放在区块链上且公开透明，但其地址与持有者之间没有确定的关系，因此往往被认为具有强匿名性。 性别。 一个人可以同时控制数千个地址进行交易。 一般情况下，每笔交易都可以转换到新地址以避免被追踪。 曾经有人提出了“绿色地址”这样的白名单方法，要求一定范围内的所有地址都经过实名注册机才可以使用。 然而，这种基于传统KYC思维的监管方案实际上很难实施，尤其是如果监管只限于很小的范围，这实际上让监管失去了本身的意义。
所以也许我们可以利用区块链本身的特性来构建一个新的反洗钱系统。 也就是说，完全放弃现有必须基于KYC的想法，而是利用区块链上所有数据的特性，重新挖掘链上所有数据，构建一个不存在的多维数据模型。基于 KYC。 一个有想法的新反洗钱系统。
那么我们如何从匿名数据中得到我们需要的数据结果呢？ 目前，我们主要使用两层研究方法：（1）通过连接数字货币的公钥及其真实所有者，在公共交易图表上添加注释——显式或通过统计； (2) 在图表分析框架中运行带注释的图表来查找和总结已知和未知用户的交易活动。 例如，我们分两部分介绍比特币交易图表注释系统。 首先，开发一个收集互联网上比特币地址的系统。 其次，引入了一种机制，通过不完整的交易信息来匹配用户及其交易。 举个例子，假设我们听到A告诉B，他昨天中午给B转了100美元的比特币。 虽然我们不知道交易的具体时间（大约中午11:50到12:10），但我们也不知道具体的交易。 金额（因为汇率波动很大），但我们仍然能够生成候选交易对和相关的匹配概率。
我们能够构建一个图形分析框架来跟踪总体用户活动。 例如，该框架将2013年10月25日的事件标记为值得关注的事件，当时FBI在事先不知情的情况下没收了其资产和非法黑市Silk Road的公钥。 借助标注系统，可以发现“丝绸之路”与真实用户之间的联系。 通过将无数不相关的加密ID与真实用户联系起来，并搜索所有公共信息渠道，我们可以获得人们是否有意或无意泄露的比特币地址信息。 另外，通过“监控”已知用户的松散交易，例如在公共论坛中拦截“B，我是A，我昨天中午给你转了价值100美元的比特币”等对话，一旦被分析，通过选择交易对，您可以获得交易双方的真实姓名以及一些一般交易信息。
许多用户，尤其是早期采用者，希望将比特币推向主流，而实现这一目标的方法之一就是促进交易。 常见的做法是将比特币地址以签名的形式放在电子邮件或论坛帖子的末尾。 尤其是在论坛上，很多社区贡献者，比如提供新的挖矿软件或者比特币入门教程的人，都会在签名栏留下自己的比特币地址，希望得到帮助的人给点建议。 这一举措还为我们提供了线索，让我们了解如何轻松地将用户信息与其在区块链中的交易联系起来。 通过使用套件索引来提取和分析论坛页面，然后我编写了一个爬虫，以广度优先的方式浏览页面，寻找带有比特币地址的签名。 然后提取该字符串并验证其是否为合法的比特币公钥（比特币地址具有嵌入的校验和），以消除可能不会出现在区块链中的节点。
我们发现有大量的论坛用户可以直接与交易表中的密钥对进行交互。 这里我们将分析如何收集交易时间和金额相关的信息并与实际交易进行匹配。 例如，如果我们无意中听到 A 告诉 B 昨天中午转账了 100 美元，我们可以检测到在区块链中查找匹配交易的难度。 假设昨天比特币兑美元汇率在1美元以内波动，中午时间戳误差在5分钟以内。 之后，将获得一组候选交易用于检测。 使用每日市场价格将美元转换为比特币。 之后，我们检查 99 美元到 101 美元以及上午 11:55 到下午 12:05 范围内的所有交易。 为了从这种情况中得出一般结论，我们可以检查区块链中的每笔交易，然后创建一个时间窗口和美元价格，更改金额以查看其他交易是否满足这个较低的窗口标准。 随着比特币变得越来越流行并在交易中使用越来越多，将会有更多满足一定金额和时间标准的候选交易。
在上述情况下，A的公钥可以得到确认，并且有1/10的确定性，他们的对话发生在2012年3月。无论是通过指纹验证工具还是从网络来源获取数据，都可以在上面标记额外的用户确认信息区块链。 在前一种情况下，注释还将包括相关的概率。
我们还将开发一种图形分析机制来揭示匿名用户身份（从公共来源获得，例如论坛用户）和比特币交易信息。
一旦从区块链中提取了交易记录，我们就可以构建一个交易图来概述比特币在公钥地址之间的流动。 相反，交易图是更直观的图，其中节点显示匿名个人或“实体”的公共地址，以及特定交易的直接范围边界（即，从源地址到目标地址）。 由于源地址和目标“实体”都可以为每个后续交易自由生成新的公私密钥对，因此公钥地址只会在交易图中出现一次或几次。
通过交易图表，创建了代理图表，即用户图表。 用户或实体是在不同交易中收集的公钥地址。 我们将交易与多个输入链接起来，看看它们是否来自同一用户。 然后可以通过公开交易中存在的一组公钥地址来创建用户图。 使用现有工具创建实体/用户图，其中极点代表现实生活中的用户实体，边界代表源用户和目标用户之间的交易。 尽管无法跟踪大量用户，但您仍然可以看到一些不同的活动和网络布局，例如社区、某些实体和大型交易。
我们发现，由于直接用户图聚合中显示的比特币交易的性质，它们与搜索引擎直接生成的图相似。 大多数搜索引擎（例如 ）使用它来对网页重要性进行排名。 直观上，算法会选择处理有向图中的节点，因为这些节点是最容易获得的，或者首先处理接收到足够流量以表明其重要性的节点。 我们决定使用这样的东西来注释最有趣的节点，并使用图中的用户来进一步调查他们与已知论坛用户的联系。 事实证明，大多数用户都没有连接，这表明这些节点并不重要，因此不值得跟踪。 但通过一些比较热门的公钥地址，确定其中一个实体节点的输入和丢失率较高，该地址来自于某比特币赌博网站。
其中一件特别引起高度关注的事件是美国联邦调查局（FBI）从公共广播中扣押丝路资金。 FBI 通过 445 笔交易没收了 324 枚比特币。 我们的图算法提取了FBI地址并将其标记为非常重要的用户（页面排名较高的节点）。 这使我们能够验证我们的算法是否正确选择特别感兴趣的节点，并进一步研究这些顶级节点。
利用这些信息和在线论坛搜索的信息，我们还跟踪了这些交易，以暴露距离丝绸之路节点不远的比特币论坛用户。 这表明比特币论坛中的用户可能与曾与Silk Road进行过直接交易的用户进行过互动。 随着丝绸之路的主谋入狱，我们分析了他的资产被扣押前七个月（2013年3月25日至10月25日）的交易。 此外，我们发现多名比特币论坛用户与我们有直接交易，表明他们在过去七个月内可能从事赌博行为。 有趣的是，我们还发现论坛中有用户与维基解密有过直接交易。
图1显示了网页的前几个节点和一阶边界，并标记了网页搜索结果。 有几项值得注意的活动，包括从已知的 FBI 地址扣押丝绸之路比特币，这些活动与排名中的节点有关。
目前几乎所有的反洗钱系统都是基于KYC的，至少整个系统的大部分用户都受到严格的KYC要求。 在KYC完全无法实现的场景下，我们其实可以通过大数据分析来实现这个新的反洗钱系统。 事实上，这样的非KYC反洗钱系统也可以应用于常规的法币反洗钱系统。 当然，到目前为止，基于区块链技术的数字货币和数字资产只占整个金融体量的一小部分，但未来它们可能会变得更加重要。 如何对其进行妥善监管，特别是如何在不影响其发展的情况下，及时防范潜在的金融风险和违法犯罪活动，是整个行业必须面对和攻克的难题。 因为这是区块链行业和数字资产行业健康发展的前提。 因此，区块链上的大数据分析将是一项非常重要的工作，也是需要金融监管和行业共同探索的主要方向之一。
（龚明为区块链铅笔创始人、北京区块链技术应用协会副会长。本文编辑/王磊）